Πολλοί πολιτισμοί έχουν δημιουργήσει τη δική τους εκδοχή της σάουνας.
Η φιλανδική σάουνα, η κατεξοχήν πιο διαδεδομένη, αναζητά την καταγωγή της σε μία υπαίθρια κατασκευή, μία μεγάλη τρύπα στο έδαφος όπου η φωτιά βρίσκεται στη μέση στεγασμένη από μία μονωτική επίστρωση.